奥秘营业员押注美股大跌,仅周一就暴赚千万

  美股在11月一起走高,完善上演了恐慌抢筹的戏码(melt-up),不过这一致在一位奥秘营业员眼中,很快就会终结。

  这位奥秘营业员购买了 16000 手1月到期、走权点位为 2980 的标普500望跌期权。该望跌期权价格在本周一较上周五上涨8.30美元即47%,报收于25.80美元。

  本周一(当地时间)上午9点44分,就在Markit 创造业PMI数据发布前的15分钟,该营业员花了3200万美元用来对冲股市下跌。

  挑供实时消休和订单流分析工具的Trade Alert 公司总裁Henry Schwartz 外示,从营业盘面上望,奥秘营业员宛如对冲了大约48亿美元的资产。

  这意味着,当然市场离1月17日的2980点位还最远,但这位奥秘营业员在周一不到7幼时里,已经赚了大约1000万美元。天然,倘若这实在是一栽对冲操作,那么他48亿美元的一篮子资产在同时期,也有能够遭受相通甚至更大的亏损。

  本周一,美股遭遇了近两月以来最大跌幅, 亲朋棋牌平台纳指跌逾1%,道指和标普500指数跌别离跌0.96%和0.86%。美国供答治理协会(ISM)数据表现,美国11月创造业PMI指数为48.1,矮于49.4的预期值和48.3的前值。

  市场不都雅点认为,美国在本周一大跌,与全球贸易和政治有关也展现较多突发音信,也有有关。

  Tourmaline Partners 的衍生品主管Matthew Brill对媒体外示,这栽周围的期权营业在如许的点位和时间节点上“敏捷给股市带来压力”,在此过程中添速了股票抛售。

  Matthew Brill说:”标普500指数敏捷下跌了近0.5%,由于它必要接收近10亿美元的待售股票。”他还外示,奥秘营业员此举逆映了比来的趋势,即营业员在更普及的市场指数上,而不是在单个证券上,以一到三个月的期限,配置约占投资组相符5%望跌期权。

  就在几天前,另一位(也有能够是联相符位)投资者以175万美元的高价买入溢价期权,押注到2021年6月,黄金价格将飙升至4000美元。

  比较兴趣的是,大约一周之前,媒体还曾报道桥水基金押注全球市场在明年3月大跌,达里奥随后辟谣。

  不过,望跌美股在2020年的外现,宛如是华尔街的共识。

  摩根士丹利10月1日向营业客户发送了一个“伊丽莎白.华伦风险篮子”(Elizabeth Warren Risk Basket),这被称为对冲与其多数计划有关风险的一栽手段。

  据知恋人士泄露,索罗斯前投资主管Scott Bessent竖立的45亿美元宏不都雅对冲基金Key Square Capital Management,正以多栽货币对美元下注,认为明年3月美国的市场将迎来庞大转折。

  分析师外示,追踪医疗保健的最大营业所营业基金之一的SPDR基金(周围185亿美元)也展现了望跌营业。

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